Il testo esamina alcuni schemi di trattato riassicurativo di tipo swap. Per una compagnia operante nel ramo danni, viene analizzato il fabbisogno di capitale proprio necessario per assicurare la solvibilità con assegnata probabilità alla fine del periodo di run-off della riserva sinistri, sia per la cedente che per il cessionario, evidenziando gli effetti sui flussi annuali delle liquidazioni per ciascuna delle parti contrattuali delle conseguenze dell’adozione di uno schema di riassicurativo di tipo swap.
Sul controllo della solvibilità di un portafoglio di sinistri a riserva, ramo danni, mediante schemi riassicurativi di swap
D'Ortona N. E.
2021-01-01
Abstract
Il testo esamina alcuni schemi di trattato riassicurativo di tipo swap. Per una compagnia operante nel ramo danni, viene analizzato il fabbisogno di capitale proprio necessario per assicurare la solvibilità con assegnata probabilità alla fine del periodo di run-off della riserva sinistri, sia per la cedente che per il cessionario, evidenziando gli effetti sui flussi annuali delle liquidazioni per ciascuna delle parti contrattuali delle conseguenze dell’adozione di uno schema di riassicurativo di tipo swap.File in questo prodotto:
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