Le operazioni di trasferimento delle riserve sinistri (Loss Portfolio Transfer) costituiscono oggetto di particolari trattati di riassicurazione finanziaria. Il testo propone di impostare il problema riassicurativo secondo gli schemi della programmazione matematica vincolata e introduce alcune tipologie di trattato LPT caratterizzate da specifiche modalità di ripartizione dei rischi, per ognuna delle quali sono individuati: l’espressione del premio di riassicurazione, le relazioni riguardanti lo sviluppo dei risultati finanziari annuali delle parti, le soluzioni riassicurative considerando un modello stocastico di sviluppo del portafoglio sinistri di una generica compagnia operante nel ramo danni. Le soluzioni numeriche sono ricavate attraverso un tool di ottimizzazione numerica basato su algoritmi genetici ed evolutivi.

Problemi di Ottimizzazione nei Trattati Loss Portfolio Transfer

D'Ortona N
2017

Abstract

Le operazioni di trasferimento delle riserve sinistri (Loss Portfolio Transfer) costituiscono oggetto di particolari trattati di riassicurazione finanziaria. Il testo propone di impostare il problema riassicurativo secondo gli schemi della programmazione matematica vincolata e introduce alcune tipologie di trattato LPT caratterizzate da specifiche modalità di ripartizione dei rischi, per ognuna delle quali sono individuati: l’espressione del premio di riassicurazione, le relazioni riguardanti lo sviluppo dei risultati finanziari annuali delle parti, le soluzioni riassicurative considerando un modello stocastico di sviluppo del portafoglio sinistri di una generica compagnia operante nel ramo danni. Le soluzioni numeriche sono ricavate attraverso un tool di ottimizzazione numerica basato su algoritmi genetici ed evolutivi.
978-88-27808-56-6
Riassicurazione; LPT; Riserva sinistri; Ottimizzazione
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