Scopo della nota è la presentazione di un primo studio su un prodotto assicurativo con prestazioni collegate ai quantili di un indice di riferimento. La struttura assicurativa della polizza configura un impegno per la compagnia valutabile attraverso i risultati della teoria delle opzioni alfa-quantili; si caratterizza per l'introduzione di un nuovo parametro, il quantile del processo dell'indice di riferimento, che consente di contenere i costi della polizza e di "personalizzare" (rendendo più "flessibile") l'aggancio alla performance dell'indice (rispetto ad alcune classiche modalità di partecipazione: ladder, step up, rung, media) anche in funzione dell'attitudine al rischio del contraente.
Studio di una polizza vita con prestazioni collegate ai quantili di un indice azionario
D'ORTONA N
2004-01-01
Abstract
Scopo della nota è la presentazione di un primo studio su un prodotto assicurativo con prestazioni collegate ai quantili di un indice di riferimento. La struttura assicurativa della polizza configura un impegno per la compagnia valutabile attraverso i risultati della teoria delle opzioni alfa-quantili; si caratterizza per l'introduzione di un nuovo parametro, il quantile del processo dell'indice di riferimento, che consente di contenere i costi della polizza e di "personalizzare" (rendendo più "flessibile") l'aggancio alla performance dell'indice (rispetto ad alcune classiche modalità di partecipazione: ladder, step up, rung, media) anche in funzione dell'attitudine al rischio del contraente.File | Dimensione | Formato | |
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